Forex Unmöglich

Forex Trading Regeln: Was ist mathematisch optimal ist psychologisch unmöglich Anfänger Trader, die ersten Ansatz auf den Märkten werden oft Design sehr elegante, sehr profitabel Strategien, die Millionen von Dollar auf einem Computer Backtest erzeugen scheinen. Die meisten dieser Strategien haben sehr beeindruckende Gewinn-Verlust-und Gewinn-Verhältnis, die oft zeigt, 3 von Siegen für nur 1 von Verlusten. Bewaffnet mit solch stellaren Forschung, finanzieren diese Neulinge ihre Devisenhandel Konten und sofort fortfahren, ihr ganzes Geld zu verlieren. Warum ist der Handel nicht logisch, sondern psychologisch in der Natur, und Emotionen werden immer den Intellekt am Ende überwältigen, in der Regel zwingen die schlimmste Auszug aus dem Händler zur falschen Zeit. Trading ist mehr Kunst als Wissenschaft Als E. Derman, Leiter der quantitativen Strategien bei Goldman Sachs, ein führendes Investmentbanking-Unternehmen, einmal festgestellt, In der Physik spielen Sie gegen Gott, der seine Meinung nicht sehr oft ändert. Im Finanzen spielen Sie gegen Götter Kreaturen, deren Gefühle vergänglich sind, am besten instabil, und die Nachrichten, auf denen sie basieren, strömt weiter. Das ist der grundlegende Fehler der meisten beginnenden Händler. Sie glauben, dass sie eine Lösung für den Handel zu entwickeln und in Gang setzen eine Maschine, die Gewinne aus dem Markt ernten wird. Aber der Handel ist weniger eine Wissenschaft als eine Kunst, und je früher die Händler erkennen, dass sie ihre eigene Menschlichkeit kompensieren müssen, desto eher werden sie anfangen, die Feinheiten des Handels zu meistern. Lehrbuch Vs. Real World Hier ist ein Beispiel dafür, warum im Handel, was mathematisch optimal ist oft psychologisch unmöglich ist. Die herkömmliche Weisheit in den Märkten ist, dass Händler immer mit einem 2: 1-Verhältnis belohnen sollten. Auf der Oberfläche scheint das eine gute Idee zu sein. Immerhin, wenn der Trader ist nur richtig 50 der Zeit, auf lange Sicht wird sie oder er wird enorm erfolgreich mit solchen Chancen. In der Tat, mit einem 2: 1 Belohnung-zu-Risiko-Verhältnis, kann der Händler falsch sein 6,5 mal von 10 und immer noch Geld verdienen. In der Praxis ist dies recht schwierig zu erreichen. (Für verwandte Messwerte finden Sie unter Verwenden von Pivot-Punkten in FX.) Stellen Sie sich das folgende Szenario vor: Sie platzieren einen Trade in GBP USD. Lets sagen, Sie entscheiden, das Paar bei 1.7500 mit einem 1.7600 Stop und einem Ziel von 1.7300 kurz. Zunächst geht es dem Handel gut. Der Preis bewegt sich in Ihre Richtung, als GBPUSD fällt auf 1.7400, dann auf 1.7360 und beginnt auf 1.7300 Ansatz. Bei 1,7320 verlangsamt sich der GBPUSD-Rückgang und beginnt wieder zu starten. Der Preis ist jetzt 1.7340, dann 1.7360, dann 1.7370. Aber du bleibst ruhig. Sie suchen eine 2: 1 Belohnung zu riskieren. Leider hat die Wendung in der GBPUSD abgeholt Dampf, bevor Sie es wissen, klettert das Paar nicht nur zurück zu Ihrem Einstieg, aber dann schnell steigt höher und hält Sie bei 1,7600. Sie lassen nur einen 180-Punkte-Gewinn zu einem 100-Punkte-Verlust. In der Tat haben Sie einen Swing -280-Punkt in Ihrem Konto erstellt. Dies ist der Handel in der realen Welt, nicht die idealisierte Version in Lehrbüchern vorgestellt. Dies ist der Grund, warum viele professionelle Händler oft aus ihrer Position, wobei Teilgewinne weit früher als das Zweifache Risiko, eine Praxis, die oft reduziert ihre Lohn-Risiko-Verhältnis auf 1,5 oder sogar niedriger. Offensichtlich ist das eine mathematisch minderwertige Strategie, aber im Handel, was mathematisch optimal ist nicht unbedingt psychologisch möglich. Trading forex profitabel ist unmöglich Joined Aug 2008 Status: Mitglied 224 Beiträge TAKE IT EASY TAKE A TIEFEN ATMEN CALM DOWN Zuerst möchte ich Sie nicht beleidigen Persönlich als Händler. Ich bin hier, um Dinge mit einem offenen Geist zu diskutieren. Aber ich habe eine Frage: wie kann jeder Forex profitable für einige Zeit, sagen wir ein Jahr. Da in der kurzen Zeit können Sie am Ende mit ein paar Pips auf jeden Handel, sondern meiner Meinung nach, dass noch Glücksspiel. Wenn Sie die Würfel ein paar Mal rollen, gibt es eine Änderung, dass es die Zahl 2 ein paar Mal in Folge trifft. Aber der Mann, der diese Würfel wirft, tat nichts dagegen. Es war nur das Glück des Wurfs. Also, was ich sage ist, dass so etwas wie 95 der Händler scheitern. Was ist, wenn die 5, die gut im Forex-Markt sind, nur Glück haben. Jeder in der Forex-Markt rollt die Würfel und einige Leute haben ein paar Mal in Folge die gleiche Zahl. Jede Bewegung auf diesen kurzen Zeitrahmen wie die 1m, 5m und 15m Diagramme sind so schwer vorherzusagen. Es gibt viele Faktoren zu bestimmen, wo der Preis geht. Zum Beispiel Nachrichten, Öl, Aktienmärkte, Regierungen, Zentralbanken Intervention, Beschäftigung Zahlen und ofcourse Banken und Hedge-Fonds schaffen dort eigene Preisaktionen. Wenn Sie einen Plan gemacht haben, wo der Preis geht, all diese Dinge sind unmöglich, in Ihren Trading-Plan zu berechnen. Die einzige Weise, die ich sehe, wie handelnder Forex rentabel sein könnte, ist, auf die langfristigen Tendenzen hereinzukommen und ihm gerade zu folgen. Nun, öffnen Sie die Diskussion Übrigens bitte nicht hier herein zu sagen: Ich Handel für drei Monate jetzt und 8 meiner 10 Trades sind in den grünen. Weil das nichts bedeutet. Ein Freund von mir gewinnt immer etwas in der Lotterie, während ich ein Mitglied bin seit 10 Jahren und habe noch nie etwas größer als 10 Euro gewonnen. Also, was bedeutet, dass seine nur Glück. Einige Leute haben es, und einige nicht. Be friendly guys Registriert seit Sep 2007 Status: Mitglied 92 Beiträge Auf lange Sicht ist Geschick wichtiger als Glück. Sie können Glück auf einem einzelnen Windfall, ein einzelner Handel erhalten, aber gleichbleibend erfolgreicher Handel ist nicht Glück. Sein eine Karriere. Ive seit zwei Jahren Handel, konsequent profitabel. Nie ein Konto geblasen. Hi Maarten Heres nur meine zwei Cent auf das Thema. Ich muss Ihnen zuerst eine Frage stellen. Sie basieren den Erfolg von jedermann auf diesen kurzen Zeitrahmen Wenn Sie sind, dann Ihr Recht Meiner Meinung nach hat Glück viel mit den unteren Zeitrahmen zu tun, aber Skill ist auch ein notwendiges erforderlich. Wenn man in der Lage, ein wiederholbares Muster, auch auf den unteren Zeitrahmen, dann werden sie einen Gewinn immer wieder zu machen. Es gibt eine Menge von Faktoren beteiligt, weshalb Sie brauchen, um sie zu verfolgen, wie gut. Ich träume, deshalb werde ich. Mitgliedschaft widerrufen Joined Dec 2005 2.300 Beiträge Jede Bewegung auf diese kurzfristige Zeitrahmen wie die 1m, 5m und 15m Charts sind so schwer zu prognostizieren. 1. Wir versuchen nicht, etwas vorherzusagen, wir verlassen uns auf Preisimpuls. 2. Der Versuch, diese kurzen TFs ist lächerlich, Weg zu viel Markt Lärm, müssen Sie eine TF lange genug, dass Rauschen ist nicht so ein Faktor und ermöglicht die Dynamik, um Ihre Position 3. tragen. Glück ist nicht beteiligt, müssen Sie eine Kante haben, genau wie das Casino machen sie Millionen mit einer sehr kleinen Kante. Gleiche Hure. Verschiedene Kleid Joined Aug 2004 Status: quotKnow Thyselfquot 192 Posts Ich spüre Ihre Frustration, und ich denke, dass die meisten Händler können, beziehen sich auf die. Handel ist harte Weise, ein leichtes Leben zu machen, trotz, was Late-Night-Infomercials behaupten können. Die Ausfallrate für jede Bemühung, die Talent, Geschick und vielleicht sogar Glück erfordert, ist immer höher als die Erfolgsquote. Je schwieriger die Aufgabe ist, desto höher die Ausfallrate. Wie viele Trader sind erfolgreich am Handel Forex Sein schwierig am besten zu spekulieren. Was ist der Erfolg Ist es eine 6-stellige Einkommen, verdienen mehr als 5 pro Jahr, oder vielleicht auch nur halten, um Ihre Hauptstadt Auch, wie definieren Sie das Versagen Ist es verlieren Ihre Beteiligung, oder ist es nur zu Fuß von der Wirtschaft Lets Gehen davon aus, dass Handelsscheitern Ihr gesamtes Kapital innerhalb des ersten Handelsjahres verliert. Wenn das wahr ist, ist es wirklich jede Überraschung, dass 90-95 der flüggen Einzelhändler verlieren ihr ganzes Geld in einer relativ kurzen Zeitspanne Die meisten Menschen haben die unrealistische Erwartung, dass sie ein schnelles Vermögen mit einer kleinen Investition durch über Hebelwirkung und zu machen Über den Handel ohne Ausbildung, Erfahrung oder einen gut durchdachten Business-Plan. Natürlich können Sie immer jemanden oder etwas Schuld an Ihrem Mangel an Erfolg (wie Makler-Manipulation, Bankinterventionen, zufällige Ereignisse oder sogar Sonnenflecken und El Nio) Schuld, aber ich persönlich glaube, Sie sind nur ein Versager, wenn Sie aufhören. Übernehmen Sie Verantwortung für Ihre Erfolge und Misserfolge, und wenn Sie arent sehen die Ergebnisse, die Sie wünschen, graben Sie tief und finden Sie, was es braucht, um Ihre Ziele zu verwirklichen. Bis vor kurzem war es ein weit verbreiteter Glaube, dass 90 aller Start-up-Geschäft innerhalb der ersten 1-5 Jahre gescheitert. Jetzt sind genauer Statistiken auftauchen, die die Zahlen zeigen, um näher zu 50-60 zu sein. Vielleicht wird das auch für den Handel gelten, aber auch wenn es nicht, denken Sie daran, dass das Scheitern ist einfach und erfordert wenig Aufwand, während der Erfolg ist eine Herausforderung und erfordert harte Arbeit und Hingabe. Erhalten Sie Ihren Verstand, Maarten. Wenn andere gelernt haben, bei diesem Spiel erfolgreich zu sein, können Sie potenziell auch. Besuchen Sie meine Zeitschrift hier. Mitglied seit: Dec 2007 Status: Mitglied 18 Beiträge Ich selten auf der FF posten, aber ich habe eine Menge dieser Beiträge vor kurzem - in Frage gestellt (oder in einigen Fällen kühn behaupten), dass es unmöglich ist, erfolgreich erfolgreich auf lange Sicht, oder Dass jede langfristige Erfolgsaussichten viel stärker zum Glück als eine solide Handelspraxis gewichtet wird. Lassen Sie mich dieses so gründlich wie möglich, hoffentlich in einer etwas logischen Reihenfolge. Die Zeitrahmen, auf denen Sie handeln (1m, 5m, etc.) wird zweifellos zu einer erheblichen Menge an Rauschen ausgesetzt werden - News-Releases oder andere Liquiditätsspitzen werden viel eher zu stoppen Sie aus, wenn Sie eng-gestoppt halten, kurz - Positionen. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, kleinere Zeitrahmen, aber nur für jemanden, der besorgt ist (und scheinbar überwältigt) durch die zahlreichen Faktoren, die den Markt beeinflussen, ich glaube, größere Zeitrahmen wäre eine bessere Wette. Ich werde jetzt durch den Prozess, den ich persönlich verwenden, um Trading-Systeme zu konstruieren. Ja, ich trage nur ein System mit einer starken statistischen Basis, da der Handel nichts anderes als das wäre unmöglich für mich, einen langjährigen Glauben an und später unmöglich, geistig halten mit in Zeiten der größeren Drawdown. Sogar eine EA, die ich nicht PERSONAL getestet und beurteilt, um statistisch signifikant in seiner Erwartung wäre sehr schwierig, mit während Streifen zu verlieren. Aber ich schweife ab. Der erste Schritt des Prozesses ist die Identifizierung von Variablen, die Sie glauben, eine leichte statistische Kante erzeugen - wenn 1000s von Vorfällen dieser Variable auftreten, würden Sie erwarten, dass die Wahrscheinlichkeit von Quotsomethingquot etwas mehr 5050 auftreten (je größer das Verhältnis, desto größer der Rand Der betreffenden Variablen). Sobald Sie diese Variable haben, suchen Sie nach anderen Variablen, die in Verbindung mit weiteren Erhöhung Ihrer statistischen Ergebnisse durch Ausfiltern einige der ursprünglichen Trades verwendet werden können. Irgendwann haben Sie eine Eingabebedingung, die als if-Anweisung ausgedrückt werden könnte: Wenn x3 und y5 und z10 dann platzieren Sie einen Kauf Stopsell Stop an einem bestimmten vordefinierten Punkt (die Zahlen und Variablen sind völlig willkürlich, also dont pm mich fragen, wie Ich habe z.). In diesem Sinne, um wirklich ein System zu schaffen, auf das Sie statistisches Vertrauen haben, muss alles - jede einzelne mögliche Aktion, die Sie eingeben, bestehende oder ändern eine Position - 100 definiert werden. So haben Sie an dieser Stelle, was Sie haben Sie im Wesentlichen nur eine Eintrittsbedingung, wo Sie sicher sind, dass, wenn x, y und z in einer bestimmten Weise ausgerichtet das Ergebnis über viele Instanzen sollte innerhalb einer statistischen Erwartung. Heißt das, Sie haben ein Siegesystem und können die Welt erobern, wenn es nur so einfach wäre. An dieser Stelle - was ehrlich gesagt der Punkt ist, an dem viele Händler anhalten, wenn sie überhaupt so präzise definieren - wissen Sie einfach, wann Sie auf den Markt kommen sollen. Das ist es. Sie haben kein Konzept der Geld-Management, Stop-Platzierung (fixed Pip oder variieren auf der Grundlage der jüngsten Volatilität) oder Ausgang Bedingungen. Wie gehen Sie zu definieren, die in der gleichen Weise, wie Sie den Eintrag definiert. Durch das Betrachten von 1000s der Vorkommen, in denen Ihr System einen Eintrag produzierte, und dann sorgfältig testen Variationen aller der oben genannten. Klingt ziemlich langweilig Recht Nun, es ist, aber es ist doppelt für diejenigen mit Geduld und vernünftigen logischen Fähigkeiten. Lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel. (Disclaimer: Dies ist keinesfalls ein tatsächliches System - ich bin buchstäblich machen dies bis jetzt ohne Grund in irgendetwas. Ich werde es Ihnen verkaufen) Sagen Sie haben Ihren Zeitrahmen als die täglichen Charts definiert. Die Eingangsbedingung, die Sie definiert haben, ist, dass, wenn der RSI 96 über 50 UND ist, wenn Sie eine innere Stange UND haben, wenn der Preis die innere Stange durch mindestens 15 Pips (durch den Gebrauch eines Kaufs) bricht. Ihr Stop-Lose basiert auf einigen konsequenten Maß der jüngsten Volatilität (ATR, etc.), und Sie sind mit festen fraktionalen Position Größenanpassung für Ihre MM. Ihr Ausgang wird definiert, wenn der Umsatz 1,5 R im Gewinn erreicht. Sie auch mechanisch schneiden verliert abhängig von anderen x, y, z-Faktoren, die Sie am Ende eines bestimmten Zeitraums (am Ende des Tages, in diesem Fall) zu beobachten. Alle Handelsaktionen werden am Ende des Zeitraums, und nur am Ende des Zeitraums, bleiben 100 statistisch konsistent. So, jetzt haben Sie ein System, das vollständig definiert ist, aber es funktioniert Der einzige Weg, um zu beantworten, dass (abgesehen von Live-Trading, natürlich), ist es, erste Backtest es über 1000s Vorkommen. Ein weiterer Punkt ist, dass Sie in einem statistisch gegliederten System JEDE EINZELUNFÄHIGKEIT eines Handels treffen müssen, der sich an Ihre Variablen anpasst, so dass es schwieriger wird, auf weniger Zeitrahmen ohne EA zu tun, es sei denn, Sie möchten den Monitor am Ende sehen Jede Periode wie ein verrücktes Insomniac. Backtesting über eine große Stichprobengröße mit 100 definierten Handelsregeln können Sie sehen, wie Ihr System über einen bestimmten Zeitraum durchgeführt haben würde. Um es klar zu machen, wenn ich sage Backtest, ich dont bedeuten, was ich denke, viele in diesem Forum zu tun: Blick auf ihre Karte über ein paar Jahre (oder Monate - oder sogar Wochen) und gleefully zählen in ihrem Kopf Zehnmeister, Sieger, Gewinner, Verlierer, Gewinner, Gewinner, Verlierer, Gewinner, während die Hälfte-Fokussierung auf das Finish auf den nächsten Jahren 200-Fuß-Mega-Yacht. Die Prüfung sollte nichts weniger als wissenschaftlich sein. Sie sind ein Marktwissenschaftler, der versucht, eine Markttheorie zu schaffen, so dass jede Phase des Prozesses definiert und getestet werden muss. Sie werden wissen, dass Sie dies tun, wenn Sie arent denken, all das Geld, das Sie gehen zu machen, sondern stattdessen nur Aufzeichnung, in gründlicher Detail, alle Daten, die Sie gehen, um richtig zu formulieren müssen eine überzeugende Theorie als Seite Profitieren, werden Sie auch einschränken Tests Bias, da Sie nicht mehr versuchen, etwas zu beweisen, sondern nur testen, um zu sehen, ob es eine Tenable Theorie sein könnte. Lets sagen, dass Sie dies tun, und Sie finden, dass Ihr System über 5000 konsekutiven Trades hätte eine Gewinnrate von 55 und einem durchschnittlichen winaverage Lose Ratio, als Prozentsatz von R, von 1,31 produziert haben. Als eine kurze beiseite, für diejenigen, die havent getan haben, bevor, den Bau eines Systems ist immer ein Ausgleich von zwei oft konkurrierenden Faktoren: win Rate und ave winave verlieren Verhältnis. Im allgemeinen sind sie umgekehrt korreliert. Ein Trend folgendes System, in dem Sie in der Regel hohe R mehrere Gewinner haben wird in der Regel ein hohes Ave Winave Lose-Verhältnis, aber eine niedrigere Gewinnrate (oft unter 50). Ein Skalping-System, auf der anderen Seite, wo Sie schneller sind, Gewinne zu nehmen, wird in der Regel eine höhere Gewinnrate haben, aber eine niedrigere ave winave verlieren Verhältnis, da, gut, Sie sind schneller, Gewinne zu nehmen und deshalb nicht groß zu schätzen R bewegt. Es ist die Balance dieser beiden Faktoren, die Ihre Erwartung schafft - und, wenn Sie einen guten Rand entwickelt haben, hoffentlich ein positiver. Also sind wir noch Haha fertig - nicht ganz. Diese beiden Faktoren sind nur ein kleiner Maßstab für einen Systemerfolg. Letztlich sollten Sie sich auf den größten Faktor, der Ihre Systeme größter Erfolg bestimmen wird konzentrieren: seine jährliche returnworst jährlichen Drawdown. Und das Verhältnis selbst ist nur ein Teil der Schlacht. Sicher, Sie können eine 501-Verhältnis haben, aber wenn Sie einen max Drawdown von 60 als das Verhältnis ist etwas irreführend, auch mit, dass 3000 zurück. Sie können natürlich verringern den Drawdown durch die Verringerung Ihrer Position Risiko, aber das wird auch exponentiell verringern das Verhältnis aufgrund weniger Compoundierung auf der Oberseite. Letztendlich sind Sie auf der Suche nach einem anständigen Verhältnis - aber vor allem eine vernünftige Drawdown, die psychologisch schmackhaft für Sie ist und die Ihr System vernünftigerweise erholen können. Danach haben Sie, dass für ein zusätzliches Maß an Vertrauen, sollten Sie eine monte carlo Test auf Ihre 1000 Ergebnisse der Ergebnisse durchzuführen. Sie wollen sicherstellen, dass 1.000.000 der Permutationen der Ergebnisse konsistent sind und dass die Ergebnisse, die Sie erhalten, nicht nur das Produkt der glücklichen historischen Sequenzierung waren. Schließlich, sobald Sie all das haben, dann sind Sie endlich bereit. Vorwärts-Test. Wie glamourös, huh, so, Sie Forward-Test das System über ein paar Monate, und wenn es klar führt innerhalb statistischer Erwartung, dann, und nur dann, bist du bereit zu leben. Einige weitere Hinweise zur Systementwicklung: 1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Stichprobengröße entsprechend groß ist. Konstruieren ein System über 50-100 oder so Trades ist vollständige Torheit und Kurvenanpassung, im negativen Sinne des Wortes (mit der mühsamen Strategie oben im positiveren Sinne). Sie sind Wissenschaftler und brauchen genügend Ergebnisse, um eine plausible Markttheorie zu formulieren. 2. Stellen Sie sicher, dass ALLES messbar und definiert ist. Wenn nicht, dann hat Ihr System Elemente der Inkonsistenz. Wünschenswertes Denken betet auf diesen kleinen Taschen der Prüfungsinkonsistenz und kann Ihre statistische Erwartung erheblich verzerren, wenn Sie es erlauben, in ein System zu lecken, das mit etwas weniger als 100 Präzision gefertigt wird. 3. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Testperiode diverse Märkte und vorzugsweise Funktionen über zahlreiche Marktbedingungen und viele Jahre umfasst. Noch besser, wenn es breit funktioniert über verschiedene Währungen, aber das ist nicht notwendig. Im Wesentlichen möchten Sie die kurzsichtigen Kurvenanpassungserfahrung einschränken, wo Ihr System hochgradig auf einen starren Satz von Marktparametern kalibriert ist. Wenn zum Beispiel Ihr System arbeitet im Jahr 2008 groß, stellen Sie sicher, dass funktioniert gut in 200x, da 2008 nicht unbedingt breit repräsentativ ist. 4. Denken Sie immer daran, dass es Prüfungenauigkeiten gibt. Sei es, dass bestimmte Positionen aufgrund von Spreadveränderungen, Chartfehlern (hoffentlich nicht bei Auswahl eines guten Feeds) und der Tendenz zur positiven Bias (vermindert um 100 starre Testparameter) nicht eingegeben wurden. Im Allgemeinen wird ein kürzeres Zeitrahmen-System mehr betroffen sein als das Problem der Sendeverbreitung als ein längerfristiges. Whew So dort haben Sie es: ein System, das Sie einen fairen Grad des Glaubens in Vorwärtsbewegung setzen können. Und das, meine Damen und Herren, ist alles, was Sie im Handel erwarten können. Warum gut, endlich die anfängliche Frage im Thread anzusprechen, weil man sich nie von der Tatsache befreien kann, dass der Markt unsicher ist und sich in jedem Augenblick in der Zukunft völlig anders verhalten kann Hat sich vorher verhalten. So ist das Glück dann nur, wenn Sie Glück definieren, wie der Markt konsequent verhält sich auf robuste Erwartung. An diesem Punkt wird es nur eine Frage der Semantik. Eine Sache, die sicherlich nicht Glück ist, obwohl, sind die langfristigen Erfolgsbilanzen der erfolgreichen wenigen, die Art von Vermächtnis ist das Produkt der systematischen Überlagerung robuste Beschränkungen auf den Märkten. Aber was ist, wenn die Systeme aufhören zu arbeiten - das nicht dann negieren die Fortschritte Leistungen und machen es alle eine glückliche Fahrt Nicht im Geringsten. Zum einen, desto robuster und breiter funktionieren das System, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass es aufhört zu arbeiten - das ist natürlich ein Design-Feature, das nichts mit Glück zu tun hat. Sure, Chris, aber auch THOSE kann auch aufhören zu arbeiten - isnt, dass das Glück Nun, ja, in diesem sehr starren Sinne Ich nehme an, dass Sie diese unentwirrbare Glückskomponente als die Quotierung der Zeit, dass ein bestimmtes robustes System funktioniert, bevor es nicht mehr functionsquot definieren könnte . Ich gebe diesem begrenzten Punkt, aber wieder, ich mehr als akzeptieren, dass als unvermeidliche Unsicherheit, dass Sie notwendig haben, in irgendeiner Bemühung, die Sie durchlesen. Sie konnten eine Orangensaftfirma beginnen, die großes Jahr für Jahr für 20 Jahre tut, bis die FDA herauskommt und sagt, daß Orangensaft 10 Jahre weg vom durchschnittlichen Leben klopft und der Markt vollständig schrumpft. Ich betrachte niemals jedes System, das ich als eine sichere Sache entwickle, oder etwas, wo ich einfach das Spiel drücken, in ein 50-jähriges Koma gehen und den reichsten Mann der Welt aufwachen kann. Auch hier sollte der langfristige Erfolg nicht mit dem Glück verwechselt werden. Es gibt immer exogene unkontrollables (schwarze Schwäne, wie es war), aber der Teil, der nicht glücklich ist mit einem Feedback-Mechanismus zu erkennen, wenn man passiert ist, und mit einem Plan in Kraft, wenn es tut. Um es zurück zu dem Beispiel zu bringen, sagen Sie, dass das System, das Sie entworfen hatten, einen maximalen Drawdown über einen Zeitraum von 15 Jahren von 20 hatte. Mit der Monte-Carlo-Analyse über Millionen von Permutationen basierend auf 1000 der ersten Beobachtungen schlussfolgern Sie Ein 95 Vertrauen von nie fallen unter einem 25 Drawdown. Bedeutet dies, dass es nie passieren wird - ist dies die Gewissheit, dass Sie für keine Möglichkeit suchten. Es kann sehr gut geschehen in der Tat, würde ich postulieren, dass mit genügend Zeit wird es geschehen, denn es ist schließlich nur ein 95 Vertrauen. Selbst ein hundertes Vertrauen würde nur noch auf tausendfache Vorkommnisse beruhen und niemals der Ungewißheit dessen entgehen, was kommen mag. Was Sie wissen, ist jedoch, dass, wenn Sie unter 25 Drawdown fallen dann Sie beginnen, außerhalb der statistischen Erwartung Venture. So machen Sie einen Ausfallsafe. Du schreibst es an deine Wand und du bleibst dabei, egal was passiert. Wenn das System jemals verletzt x Drawdown, dann werde ich aufhören zu handeln, bis ich wieder versichert, dass es innerhalb Erwartung ist, und dass der Drawdown war nur ein Standardabweichung Ereignis, wenn es jedoch nicht wieder seine normale Funktionieren - wenn es nicht wiederhergestellt wird Aus dem Drawdown auf eine vernünftige logarithmische Erwartung - dann ist es Zeit, wieder auf das Reißbrett zu gehen, herauszufinden, was geändert, ändern Sie Ihre Variablen entsprechend, und bemühen uns, eine Version Ihres Systems, die alle Ihre bisherigen 1000s Vorkommen beinhaltet integrieren Und die neuen, die es vorher abgeworfen hatten. Kurvenanpassung Sicher, aber wieder über viele, viele Fälle, so dass es weitgehend funktioniert. Je robuster Ihr Modell in erster Linie, desto weniger Änderungen, die Sie wahrscheinlich machen müssen, und es wird einfacher, sie ohne eine komplette Überholung integrieren. Nun, das ist von mir für heute. Ich hoffe, das war hilfreich. Ich weiß offensichtlich, dass es überwältigend erscheinen kann, aber das ist einfach die Realität, die mir erlaubt hat, konsequent erfolgreich zu sein. Stoppen Sie auf der Suche nach Sicherheit, stoppen Sorgen über Glück und die Gestaltung etwas, das sich als unendlich lebensfähig. Werden Sie ein Marktwissenschaftler, schaffen Sie eine tragfähige Markttheorie, spielen Sie es aus, bis es aufhört zu arbeiten (hoffentlich, wenn es extrem robust ist, werden Sie tot sein, lange bevor das passiert), und dann einen Feedback-Mechanismus bereit, so dass Sie mit rollen können Die Schläge, machen Sie Ihre Anpassungen, und weiter voran. Und speziell für das erste Plakat, dont worry so viel über alle Millionen von Faktoren, die den Markt bewegen. Hören Sie auf zu wissen und zu kontrollieren alles - Sie können nicht und Sie müssen nicht. Vielleicht haben Sie gefunden Chriss Post langweilig (für einige von uns ist es Dinge, die wir kennen oder schon gehört haben), aber zumindest seine Post ist etwas, das Wert auf diesen Thread (etwas, was Sie nicht getan haben, aber ich wirklich möchte, dass Sie streben würde tun). Seit seinem letzten Post ging ich zurück und las seine anderen 2 vorherigen Nachrichten, und zumindest er nur kommuniziert Dinge, die möglicherweise informativ und hilfreich für die Mitglieder des Forums. Vielleicht würden wir alle gut daran tun, seinem Beispiel zu folgen. Wenn ich Ihren Kommentar falsch interpretiert, Tdion, entschuldige ich mich. Besuchen Sie meine Zeitschrift hier. Ich wünsche Ihnen Glück auch. Ich habe an diesem Spiel länger als Sie gewesen, und mein Rat ist Uhr WAS Sie hören. Die Botschaft ist wichtiger als der Bote. Jetzt verstehe ich, dass ein Ort wie diese voll von schlechten Ratschläge von Einzelpersonen, die nichts von Wert zu teilen haben, aber jeder Trader kann diese Informationen gegen ihre eigene Erfahrung und Forschung wiegen, um zu sehen, wenn es nützlich für sie. Am Ende sind wir für eigene Entscheidungen und Handlungen verantwortlich. Besuchen Sie meine Zeitschrift hier. Einer der größten Händler (W. D Gann) nahm 10 Jahre, um sein Handwerk zu meistern, und er tat es bei der Verwendung von Computern. Sie sollten erwarten, viel Zeit damit zu verbringen, dieses zu beherrschen. Jeder kann profitabel handeln, müssen Sie nur in die Welt des Handels eintauchen. Lesen Lesen. Gelesen, papiertradedemo Handel bis Ihr rentables für 1 Jahr. DANN, mit einem kleinen Konto beginnen. Wenn Sie Ihr Konto ausblasen, wiederholen Sie den Demo-Handel, bis Sie verstehen, warum Sie ausgeblasen haben, und starten Sie dann wieder. Eine andere Sache, halten Sie Ihre Erwartungen vernünftig. Vergessen Sie den Kauf an der extremen Lowselling an der extremen Spitze. Es ist nicht für rentable Handel erforderlich. Geldmanagement ist der Schlüssel. ---- Gann starb gebrochen ---- Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit, um diese Nachrichten zu sehen bullitin. Forex Stärke und Vergleich für Woche 4 Forex Technical Analyst Trader In der Währung Stärke Tabelle der AUD war die stärkste Währung für die zweite Woche, während die CAD war der schwächste. Der CHF gewann 3 Punkte letzte Woche. Der CAD verlor 5 Punkte und der JPY verlor 3. Alle anderen Währungen blieben um das Niveau der Vorwoche mit einer maximalen Differenz von nur 2 Punkten. Eine neue Seite mit dem Namen Statistik und Wahrscheinlichkeiten wurde meinem Blog hinzugefügt. Das wichtigste Motiv ist, zu betonen, dass Statistiken und Wahrscheinlichkeiten in meinen technischen Analysen verwendet werden. Es macht deutlich, dass die in meinen Beiträgen vorgelegten Übersichten nicht auf Zukunftssicherheiten basieren, weil dies einfach unmöglich ist. Ein professioneller Händler ist sich dessen bewusst, aber wer glaubt, dass z. B. Die Währung Vergleichstabelle, die hier unten zur Verfügung gestellt wird, ist eine sichere Wette, indem sie gerade die Paare mit dem höchsten Währung Punkt-Unterschied tauscht, empfehle ich, die neue Seite zu lesen Statistiken und Wahrscheinlichkeiten. 13 Wochen Währung auswählen Stärke Die 13 Wochen Währung Stärke und die 13 Wochen Durchschnitt sind hier unten zur Verfügung gestellt. Diese Daten und die 13 Wochen Währung Klassifizierung werden für die Entscheidung über die bevorzugte Bereich berücksichtigt. Weil es nicht ideal ist und nicht gewünscht wird, das Angebot für eine Währung jede einzelne Woche zu ändern, führen wir mehrere Schecks durch, um dies zu vermeiden. Zuerst wird die Stärke über einen Zeitraum von den letzten 13 Wochen betrachtet. Siehe jede Zeile für weitere Informationen. Als nächstes wird der 13 Wochen-Durchschnitt betrachtet, siehe die letzte Zeile mit der Bezeichnung Avg. 13 Wochen. Die Anzahl der Wochen, die eine Währung stärker war als eine andere Währung, kann ebenfalls berücksichtigt werden. Die technischen Analysen (TA) Charts für jeden Zeitrahmen konnten ebenfalls konsultiert werden. FxTaTrader Forex 13 Wochen Currency Strength Table Woche 4 Für die Analyse der besten Paare für den Handel suchen aus einer längerfristigen Perspektive können die letzten 13 Wochen Währung Klassifizierung in Unterstützung verwendet werden. Diese wurde am 8. Januar 2017 aktualisiert und dient hier als Referenzzwecke: Stark: USD. NZD. Der bevorzugte Bereich ist von 7 bis 8. Neutral: CHF, AUD, CAD. Der bevorzugte Bereich liegt zwischen 4 und 6. Schwach: JPY, EUR. BRITISCHES PFUND. Der bevorzugte Bereich ist von 1 bis 3. Bei Betrachtung der durchschnittlichen 13 Wochen. Der USD bleibt der stärkste, während der EUR der schwächste bleibt. Die Währungen sind um eine bestimmte Ebene verschachtelt, die klar macht, zu welcher Klassifizierung sie am besten passen. Die einzige Währung, wo dies bezweifelt werden kann, ist die AUD mit einem durchschnittlichen 13 Wochen. Ergebnis von 4.4615. Das ist eine Punktzahl zwischen der neutralen und der schwachen Währung. Die schwachen Währungen Der EUR und der JPY gewinnen in den letzten Wochen an Stärke, bleiben aber im unteren Bereich. Die höchste Punktzahl für den JPY war 5 und es ging zurück nach unten letzte Woche. Der GBP hatte eine starke Periode, hat aber in der letzten Zeit viel Kraft verloren. Jedoch gewann es einige Stärke letzte Woche, die von 1 bis 3 geht. Unten sehen Sie das Wochenblatt-Diagramm mit den 6 Monaten Daten als Hinweis. FxTaTrader Weak Währungen für Woche 4 Currency Score Vergleich Vergleichstabelle und die Rangliste und Rating-Liste Die Forex-Währungsvergleichstabelle vergleicht jede Währung mit ihrem Gegenstück auf der Grundlage der Währung Score. Für weitere Informationen über die Währung Ergebnis dieser Woche können Sie den Artikel Forex Ranking, Rating und Score, die jede Woche veröffentlicht wird zusammen mit diesem Artikel zu lesen. Durch die direkte Vergleichstabelle können Sie eine Ansicht ohne Volatilität und Statistik erhalten, im Gegensatz zur Rangliste und Bewertung. Nur die Stärke der einzelnen Währungen gegenüber den Gegenparteien wird unter Verwendung der technischen Analyse-Charts der 4 Zeitrahmen analysiert, die auch für die Rangliste und die Bewertungsliste verwendet werden. Die Informationen aus der Vergleichstabelle sind die Quelle für die Berechnung der Ranking - und Rating-Liste, wobei diese Liste zusätzlich die Volatilität und Statistiken für die Schaffung der besten und schlechtesten Performer in der Liste von Nummer 1 bis 28. FxTaTrader Forex Currency Score Vergleichstabelle Woche 4 Vergleich Tabelle und dem Währungs-Score-Diagramm Der zusätzliche Wert dieser Tabelle, verglichen mit der Tabelle der Währungstabelle, ist, dass die Vergleichstabelle die Stärke zwischen den Währungen eines jeden Paares vergleicht. Durch Subtrahieren der Stärke der schwächeren Währung von der stärkeren Währung haben wir eine Möglichkeit, jede Paar-Kombination zu vergleichen. Die Vergleichstabelle bietet eine Möglichkeit, Währungen aus einer längerfristigen Perspektive von 13 Wochen zu vergleichen und gleichzeitig den aktuellen Trend zu berücksichtigen. Durch die Färbung der Währungen in der X - und Y-Achse nach ihrer Klassifizierung können wir zeigen, was die besten Kombinationen sind. Dabei wenden wir 2 Regeln an, um es klarer zu machen. Zunächst werden nur besser klassifizierte Währungen in Kombination mit schwächeren klassifizierten Währungen genehmigt, wenn es in der laufenden Woche einen Unterschied in der Währung von mindestens 1 gibt. Die einzige Ausnahme ist, wenn 2 Währungen in ähnlicher Weise klassifiziert werden, der Unterschiedsbetrag ist jedoch gleich oder größer als 4. Es bedeutet, dass jede Währung so weit wie möglich voneinander entfernt im Bereich von 1 bis 8 liegen sollte Können sich die betreffenden Währungen längerfristig ändern. Unter Verwendung der Differenz von 4, die genau in der Hälfte des Bereichs ist, scheint es ein sicherer Ansatz für den Handel von 2 Währungen, die ähnlich klassifiziert werden. Obwohl Währungen in der gleichen Klassifikation sein können, kann eine Währung in einem schwächeren Zeitraum sein und kann sogar ihre Klassifizierung in der Zukunft ändern. Siehe die aktuelle Klassifizierung für den kommenden Zeitraum zu Beginn dieses Artikels. Putting the pieces together Basierend auf den letzten 13 Wochen Währung Klassifizierung und die Währung Vergleichstabelle die interessantesten Währungen für lange gehen zu sein scheinen die: AUD, NZD und CHF. Dies sind starke oder neutrale Währungen aus einer längerfristigen Perspektive, wenn man die letzte 13-Wochen-Währungsklassifizierung betrachtet. For going short the same analysis can be done and the following currencies seem to fit best: CAD, JPY and GBP. These are weak or neutral currencies from a longer term perspective. Currencies with a high deviation seem less interesting to trade because they are less predictable. A good example at the moment is e. g. the: AUD, USD and CAD. Some of the pairs in the Currency Comparison Table comply for a longer term trade based on the Technical Analysis (TA) of the Daily and Weekly chart. For the coming week these seem to be: AUDCAD. GBPAUD. NZDCAD. GBPNZD. AUDJPY and NZDJPY . DISCLAIMER: The articles are my personal opinion, not recommendations, FX trading is risky and not suitable for everyone. The content is for educational purposes only and is aimed solely for the use by lsquoexperiencedrsquo traders in the FOREX market as the contents are intended to be understood by professional users who are fully aware of the inherent risks in forex trading. The content is for Forex Trading Journal purpose only. Nothing should be construed as recommendation to purchase any financial instruments. The choice and risk is always yours. Vielen Dank. We encourage you to use comments to engage with users, share your perspective and ask questions of authors and each other. 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